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教師資料查詢 | 教師：洪瑞成

# 學年期 類別 標題
1 114-1 期刊學報編審 commodities
2 114-1 期刊學報編審 Financial Innovation
3 114-1 期刊學報編審 Quarterly Review of Economics and Finance
4 113-1 期刊論文 Do price jumps matter in volatility forecasts of US treasury futures?
5 113-2 教學研習 114 年度第 1 次「個人資料保護與管理制度」研習課程-iClass平台非同步學習（2025-05-08 18:10:00 ~ 2025-06-26 17:00:00）
6 113-2 赴校外學術交流 2025台灣財務工程學會年會暨國際學術研討會
7 113-2 教學研習 EMI全英語課程:教學研究經驗分享座談會（2025-06-12 12:00:00 ~ 13:00:00）
8 113-2 非教學研習 衛生保健宣導活動-骨密檢測活動4月21日（2025-04-21 08:00:00 ~ 12:00:00）
9 113-2 期刊論文 Does trading method alignment improve market efficiency? Evidence from Taiwan single-stock futures market
10 113-2 教學研習 EMI教學工作坊:讓我們一起享受EMI課程(國企系孫嘉祈教授)（2025-03-25 12:00:00 ~ 13:30:00）
11 113-2 教學研習 開放取用期刊論文 : 創用CC授權與知識共享講座(校務發展計畫)（2025-03-18 15:10:00 ~ 16:00:00）
12 113-2 教學研習 當學術倫理遇見生成式AI(國立臺北科技大學智慧財產權研究所章忠信老師)（2025-03-11 12:00:00 ~ 13:30:00）
13 113-2 教學研習 113 學年度第 2 學期「iClass 學習平台導入與 MS Teams 操作工作坊」線上非同步課程（2025-02-14 08:00:00 ~ 2025-03-10 23:59:00）
14 113-2 教學研習 教學特優教師:我的教學旅程(風保系繆震宇教授)（2025-03-04 12:00:00 ~ 13:00:00）
15 112-2 出席學術性會議 2024 Financial Engineering Association of Taiwan (FeAT)
16 112-1 出席學術性會議 2023 New Future 期貨學術與實務交流研討會
17 111-1 出席學術性會議 2022期貨學術與實務交流研討會
18 110-1 出席學術性會議 2021 New Futures 期貨學術與實務交流研討會
19 109-1 出席學術性會議 2020 New Futures 期貨學術與實務交流研討會
20 108-1 出席學術性會議 2019 New Futures 期貨學術與實務交流研討會
21 99-2 期刊論文 Hedging for multi-period downside risk in the presence of jump dynamics and conditional heteroskedasticity
22 99-2 期刊論文 Jump risk of Presidential election: evidence from Taiwan stock and foreign exchange markets
23 96-1 期刊論文 Estimation of value-at-risk for energy commodities via fat-tailed GARCH models
24 97-2 期刊論文 Deregulation and liberalization of the Chinese stock market and the improvement of market efficiency
25 98-1 期刊論文 Forecasting S&P-100 stock index volatility: The role of volatility asymmetry and distributional assumption in GARCH models
26 99-2 期刊論文 Minimum variance hedging with bivariate regime-switching model for WTI crude oil
27 98-2 期刊論文 Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns
28 99-1 期刊論文 Empirical analysis of jump dynamics, heavy-tails and skewness on value-at-risk estimation
29 102-1 期刊論文 Financial performance and business risk of futures commission merchants: A panel threshold regression
30 103-1 期刊論文 Volatility forecasts: do volatility estimators and evaluation methods matter?