求解CVaR投資組合優化問題之改進PSO算法
學年 98
學期 1
出版（發表）日期 2010-01-15
作品名稱 求解CVaR投資組合優化問題之改進PSO算法
作品名稱（其他語言）
著者 周世昊; 倪衍森
單位
出版者
著錄名稱、卷期、頁數 武漢理工大學學報 31(1)，頁 179-182
摘要 研究了基於CVaR約束的的最優投資決策問題,為避免維數障礙,針對Fredrik提出的CVaR投資組合優化線性規劃模型還原為非線性規劃。通過引入縮進因數,改進PSO演算法,使粒子在反覆運算過程中保持在可行域內。最後,通過算例證明瞭該文方法的有效性,計算結果表明,投資組合優化後的損失期望收益率、標準差、受險價值、條件受險價值等重要風險衡量指標都有了較大改進。
關鍵字 CVaR;投資組合優化;PSO演算法
語言 zh
ISSN
期刊性質 國外
收錄於 EI
產學合作
通訊作者 周世昊
審稿制度 否
國別 CHN
公開徵稿
出版型式 ,電子版,紙本
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機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/107920 )