李沃牆,柯星妤(2014),“金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用” 期貨與選擇權學刊【TSSCI】第7卷,第1期,pp.1-36[本文獲103學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] | |
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學年 | 104 |
學期 | 1 |
申請日期 | 2015-12-30 |
得獎人員 | 李沃牆 Lee, Wo-chiang |
得獎論文名稱 | 李沃牆,柯星妤(2014),“金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用” 期貨與選擇權學刊【TSSCI】第7卷,第1期,pp.1-36[本文獲103學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] |
得獎等級 | |
所屬類別 | |
出版者 | 期交所 |
研究獎勵類別 | |
備註 | |
發表日期 | 2014/4 |