銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析 －縱橫平滑移轉迴歸模型之應用
學年 103
學期 2
出版（發表）日期 2015-04-05
作品名稱 銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析 －縱橫平滑移轉迴歸模型之應用
作品名稱（其他語言）
著者 李沃牆 李喬銘 林瀼縈
單位 淡江大學財金系
出版者 中原大學
著錄名稱、卷期、頁數 中原企管評論,Vol.13,No.1
摘要 2007年所發生的次貸風暴，造成過度投資的金融機構遭受嚴重衝擊，因而喪失流動性，多間著名金融機構倒閉，引發全球性金融危機。為此，巴塞爾銀行監理委員會於2009年12月發布「流動性風險衡量、標準及監控之國際架構」諮詢文件，提出流動性覆蓋比率與淨穩定資金比率兩項指標。
 本研究主要利用González, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 提出的縱橫平滑移轉迴歸模型，衡量流動性風險是否對經營績效存在縱橫平滑移轉效果。結果發現，流動準備率小於23.5375%時，存放比率對銀行經營績效呈正相關，逾放比率、銀行規模對銀行績效呈負相關；流動準備率大於23.5375%時，逾放比率、資產規模與銀行績效呈負相關。流動資產比率小於0.119%， 銀行績效與資產規模呈負相關、與資本適足率呈正相關；當流動資產比率大於0.119%，資產規模、資本適足率皆與銀行績效呈負相關。
關鍵字 縱橫平滑移轉迴歸模型；流動性風險；銀行經營績效；巴塞爾資本協定
語言 zh_TW
ISSN
期刊性質 國內
收錄於
產學合作
通訊作者 李沃牆
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