| 馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例 | |
|---|---|
| 學年 | 91 |
| 學期 | 2 |
| 出版（發表）日期 | 2003-06-01 |
| 作品名稱 | 馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例 |
| 作品名稱（其他語言） | Value at Risk with Markov Switching Process and Mixture Distribution: The Case of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index |
| 著者 | 洪瑞成; 鄭婉秀; 李命志; 張清模 |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | 桃園縣：中原大學企業管理研究所 |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 中原企管評論=Chung Yuan Management Review 1(1)，頁45-64 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | 風險值;馬可夫狀態轉換模型;混合常態分配模型;混合誤差分配模型;壓力測試 VaR;Markov switching model;Mixture normal distribution model;Mixture error distribution model;Stress test |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 1729-8822 |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | 紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23783 ) |
| SDGS | 尊嚴就業與經濟發展 |
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