| Option Pricing with Markov Switching | |
|---|---|
| 學年 | 100 |
| 學期 | 2 |
| 出版（發表）日期 | 2012-07-01 |
| 作品名稱 | Option Pricing with Markov Switching |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | Fuh, Cheng-der; Ho, Kwok Wah Remus; Hu, Inchi; Wang, Ren-her |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | Journal of Data Science 10(3), pp.483-509 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | Arbitrage; hidden Markov model; implied volatility; Laplace transform; Markovian tree |
| 語言 | en_US |
| ISSN | 1680-743X |
| 期刊性質 | 國外 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | 王仁和 |
| 審稿制度 | |
| 國別 | |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/77207 ) |
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