Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk
學年 95
學期 1
出版（發表）日期 2006-09-01
作品名稱 Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk
作品名稱（其他語言）
著者 王仁和; Wang, Ren-her; Lin, Shih-kuei; Fuh, Cheng-der
單位 淡江大學財務金融學系
出版者 Springer Netherlands
著錄名稱、卷期、頁數 Asia-Pacific Financial Markets 13(3), pp.261-295
摘要
關鍵字
語言 en
ISSN 1387-2834
期刊性質
收錄於
產學合作
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