遺傳規畫決策樹模型於房貸提前償還之風險管理
學年 97
學期 2
出版（發表）日期 2009-06-01
作品名稱 遺傳規畫決策樹模型於房貸提前償還之風險管理
作品名稱（其他語言） Genetic Programming Decision Trees in the Risk Management of Mortgage Loan Prepayment
著者 李沃牆; 聶建中
單位 淡江大學財務金融學系
出版者 臺北市：中華民國住宅學會
著錄名稱、卷期、頁數 住宅學報 = Journal of Housing Studies 18(1), pp.63-87
摘要 本文應用無母數的GP-DT模型於房貸提前償還的風險管理，並與文獻上常用的Logit模型比較。實證結果顯示，無母數的GP-DT模型之整體平均正確率均高於Logit模型；而考慮不同的切割值時，Logit模型無論在樣本內外均無一致性，GP-DT模型則呈現一致性的結果，其中以GP-DT500的整體平均正確率最佳。此外，演化代數愈高的GP-DT模型亦有較佳的評估績效。透過誤判成本觀察，我們亦發現，不同的GP-DT模型仍一致性地優於Logit模型。而除Logit-3外，當成本率增加時，各模型的誤判成本卻降低了，其中以GP-DT 500-1、GP-DT 500-2最佳。我們應用敏感性分析來瞭解各特徵變數對提前償還的影響程度，其重要性依次為授信用途、擔保品座落縣市、職業、貸款契約利率、性別、年齡、貸款金額、屋齡、貸款年限。最後，本文亦提出房貸提前償還的風險管理系統，可做為實務上的參考。
關鍵字 prepayment; GP-DT; risk management; ratio cost; misclassification cost 提前償還；遺傳規畫決策樹模型；風險管理；成本率；誤判成本
語言 zh_TW
ISSN 1666-0040
期刊性質 國內
收錄於 TSSCI
產學合作
通訊作者
審稿制度
國別 TWN
公開徵稿
出版型式 紙本
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