| 金融風暴期間新臺幣兌美元匯率預測--倒傳遞神經網路之應用 | |
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| 學年 | 90 |
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2001-09-01 |
| 作品名稱 | 金融風暴期間新臺幣兌美元匯率預測--倒傳遞神經網路之應用 |
| 作品名稱（其他語言） | The Forecasting of the NT Dollar Exchange Rate during the Asian Financial Crisis--An Application of the Back-Propagation Network |
| 著者 | 聶建中; 馮正安; 郭繼良 |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | 臺灣金融研訓院 |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 臺灣金融財務季刊2(3)，頁119-147 |
| 摘要 | 本研究運用有別於傳統匯率預測模型的倒傳遞網路模式理論(Back-Propagation Network, BPN)，嘗試捕捉匯率變動之趨勢。首先以BPN理論基礎，討論模型與其參數間之關係，以利規避其缺失，進而界定資料來源且對新台幣兌美元匯率資料分類，對其不同輸入因子、樣本資料期間及頻率作基本模型測試；最後並以測試後之匯率預測模型架構，藉由「預測方向正確性」與「預測精準正確性」檢驗比較，對間接匯率能否有助於分析金融風暴期間匯率之變動走勢作探討。結果發現，進行捕捉複雜且持續多變之新台幣與美元間匯率互動關係時，於不同樣本期間上，以短期（1年）期間之樣本資料，最能有助於模型，提昇預測能力；在不同樣本資料頻率上，以日資料最能有效捕捉匯率變動間之關係；而在預測模型於亞洲金融風暴期間，間接匯率是否能對匯率變動之方向進行有效捕捉之實證結果得知，以即期匯率與間接匯率針對非金融風暴期間作匯率補捉時，較能提高預測能力，而在金融風暴期間，應只以單一間接匯率作評估，如此更能精確地捕捉新台幣兌美元匯率變動過程。 |
| 關鍵字 | 倒傳遞網路BPN; 亞洲金融風暴; 間接匯率 |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 1607-9256 |
| 期刊性質 | |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | |
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| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23681 ) |
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