會議論文
| 學年 | 107 |
|---|---|
| 學期 | 2 |
| 發表日期 | 2019-05-18 |
| 作品名稱 | 使用決策樹進行量價關係 與技術分析之研究－以各類股為例 |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | 周清江; 陳信淳 |
| 作品所屬單位 | |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 第三十屆國際資訊管理學術研討會 (ICIM 2019) |
| 會議地點 | 輔仁大學 |
| 摘要 | 過去的研究中有許多不同的股市技術分析研究，但是許多的研究過程中在使用技術指標時所設定的天數，多以常用天數與自訂天數來做為技術指標時間變數的解釋。鮮少人會提及為什麼會用這些時間長度，或者是探討是 否還有更好的時間長度。本研究為了探討時間長度影響報酬率的關係，使用了 5 種時間長度。並為了解決指標鈍化的問題，先找出股價的量價關係，再用技術指標做買進或賣出的判斷。一開始先使用 5 種時間長度與 3 種技術指標：隨機指標 (KD)、相對強弱指標 (RSI) 以及移動平均法 (MA) 構成的 125種天數組合，並窮取出其報酬率找出較適合使用此操作策略的個股。接著計算訓練資料的 Information Gain( 資訊獲利 )，選出執行 CART 決策樹的天數組合變數。並使用該天數組合變數套用在測試資料，並比較其報酬率是否優於買進持有策略來達 到驗證其有效性。 |
| 關鍵字 | 股市趨勢;技術分析;資料探勘;決策樹;量價關係 |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 國內 |
| 校內研討會地點 | 無 |
| 研討會時間 | 20190518~20190518 |
| 通訊作者 | 周清江 |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 出處 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/116859 ) |