會議論文
| 學年 | 106 |
|---|---|
| 學期 | 2 |
| 發表日期 | 2018-04-15 |
| 作品名稱 | 指數期貨到期日效應：臺灣市場之進一步證據 (Expiration-Day Effects of Index Futures: Further Evidence from the Taiwan Market) |
| 作品名稱（其他語言） | Expiration-Day Effects of Index Futures: Further Evidence from the Taiwan Market |
| 著者 | 顧廣平; 蕭鈞耀 (Kuang-Ping Ku, Chun-Yao Hsiao) |
| 作品所屬單位 | |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 2018第十五屆兩岸金融市場發展研討會 |
| 會議地點 | 淡江大學台北校園 |
| 摘要 | 本研究以拔靴複製法檢定近月小型臺指期貨與一週到期小型臺指期貨到期日效應。結果發現在小型臺指期貨最後結算日收盤前60分鐘，臺股指數存在異常之平均報酬、波動率以及成交量等效應。這些證據似乎顯示目前小型臺指期貨結算機制，即最後交易日收盤前30分鐘平均價，其無法減輕到期日效應。 |
| 關鍵字 | 到期日效應;指數期貨;結算機制 |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 兩岸 |
| 校內研討會地點 | 台北校園 |
| 研討會時間 | 20180415~20180415 |
| 通訊作者 | 顧廣平 |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 出處 | 無 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/113734 ) |