研究獎勵
| 學年 | 104 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 申請日期 | 2015-12-30 |
| 得獎人員 | 李沃牆 Lee, Wo-chiang |
| 得獎論文名稱 | 李沃牆,柯星妤(2014),“金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用” 期貨與選擇權學刊【TSSCI】第7卷,第1期,pp.1-36[本文獲103學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] |
| 得獎等級 | |
| 所屬類別 | |
| 出版者 | 期交所 |
| 研究獎勵類別 | |
| 備註 | |
| 發表日期 | 2014/4 |
| 學年 | 104 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 申請日期 | 2015-12-30 |
| 得獎人員 | 李沃牆 Lee, Wo-chiang |
| 得獎論文名稱 | 李沃牆,柯星妤(2014),“金磚五國之期貨避險績效─動態Copula-GJR-GARCH模型應用” 期貨與選擇權學刊【TSSCI】第7卷,第1期,pp.1-36[本文獲103學年度淡江大學專任教師第I類研究獎勵] |
| 得獎等級 | |
| 所屬類別 | |
| 出版者 | 期交所 |
| 研究獎勵類別 | |
| 備註 | |
| 發表日期 | 2014/4 |