會議論文
| 學年 | 94 |
|---|---|
| 學期 | 2 |
| 發表日期 | 2006-05-27 |
| 作品名稱 | 資料探勘技術運用在股市序列樣型技術分析之研究 |
| 作品名稱（其他語言） | Applying Data Mining to Analyze Sequential Patterns in the Stock |
| 著者 | 李鴻璋; 史育英 |
| 作品所屬單位 | 淡江大學資訊管理學系 |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 第十七屆國際資訊管理學術研討會=The 17th International Conference on Information Management |
| 會議地點 | 高雄, 臺灣 |
| 摘要 | 利用資料探勘來分析台灣股票期貨市場的研究，以過去股市的Ｋ線資料建立序列樣型，來預測當日的漲跌；Ｋ線呈現投資者決策的軌跡，而其投資行為有其時間關聯性；此投資順序性現象可以資料探勘(Data Mining)的技術進行知識的挖掘，尤其是時間序列樣型(Time Sequential Pattern)分析乃是研究兩事件前後順序關係，而近來此項技術演算法有重大的突破，因此採用此來分析股票市場的行為，希望可開展新的研究方向。本研究目的在於歸納台灣股票市場的投資序列特徵，根據歷史性Ｋ線交易資料來探勘出其中序列相關模式，是使用資料探勘尋找具有特別意義的Ｋ線組合序列，是否存在指數期貨開盤前三根五分鐘Ｋ線漲跌順序相關性，並依分析結果找出當日具有漲跌順序的特性，據此建構台灣股票市場的行為模式，以提供投資者作正確的金融投資決策。 |
| 關鍵字 | 資料探勘;時間序列樣型;股價預測;Data mining;Time sequential pattern;Price forecasting |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 國際 |
| 校內研討會地點 | |
| 研討會時間 | 20060527~20060527 |
| 通訊作者 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | Y |
| 出版型式 | 紙本 |
| 出處 | 第十七屆國際資訊管理學術研討會論文集=Proceedings of the 17th International Conference on Information Management，8頁 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23016 ) |