期刊論文
| 學年 | 99 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2010-10-01 |
| 作品名稱 | The Dynamic Relationship between Gold and Silver Futures Markets Based on Copula-AR-GJR-GARCH Model |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | 李沃牆; Lee, Wo-chiang; Lin, Hui-na |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | EuroJournals Publishing |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | Middle Eastern of Finance and Economics 7, pp.118-129 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | GARCH; Copula function; Spillover effect; Contagion effect; Kendall’s tau |
| 語言 | en |
| ISSN | 1450-2889 |
| 期刊性質 | 國外 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | |
| 國別 | |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/72569 ) |