會議論文
| 學年 | 91 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 發表日期 | 2002-12-20 |
| 作品名稱 | 單因子、三因子或四因子模式？ (One-Factor, Three-Factor or Four-Factor Models) |
| 作品名稱（其他語言） | One-Factor, Three-Factor or Four-Factor Models |
| 著者 | 顧廣平 |
| 作品所屬單位 | 淡江大學財務系 |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 第一屆北商學術論壇研討會 |
| 會議地點 | 臺北市, 臺灣 |
| 摘要 | 本研究評估多種因子模式在解釋台灣股票報酬變異的適用性，這些模式包括 Black, Jensen and Scholes的單因子模式、Fama and French的三因子模式和 Carhart的四因子模式，以及由本研究所建構之市場、成交量、營收市價比三因子模式與市場、成交量、營收市價比、動能四因子模式。結果顯示Black, Jensen and Scholes、Fama and French與Carhart等三種因子模式似乎不太適用於台灣股市，而結果建議市場、成交量、營收市價比、動能四因子模式是一個較佳的選擇。 |
| 關鍵字 | 股票報酬;超額報酬;多因子模式;報酬共通時間序列變異;平均報酬橫斷面變異;Stock Return;Abnormal Return;Multiple Factor Model |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 國內 |
| 校內研討會地點 | 無 |
| 研討會時間 | 20021220~20021220 |
| 通訊作者 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | Y |
| 出版型式 | 紙本 |
| 出處 | 第一屆北商學術論壇研討會論文集，12頁 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/67299 ) |