研究報告
| 學年 | 98 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2010-01-01 |
| 作品名稱 | 長壽風險、資本市場與壽險公司資產負債管理 |
| 作品名稱（其他語言） | Longevity Risk, Capital Market and ALM for Life Insurance Companies |
| 著者 | 繆震宇 |
| 單位 | 淡江大學保險學系 |
| 描述 | 計畫編號：NSC99-2410-H032-036 |
| 委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
| 摘要 | 本研究試圖找出資本市場報酬與人口死亡率的二次關係，使得死亡率敏感型商品的凸性(convexity)能夠在資產面有對應的避險管道。另外、本研究也建構一個壽險公司的死亡率風險管理模型，透過delta與gamma避險架構進行保險公司的死亡率資產負債管理。 |
| 關鍵字 | |
| 語言 | zh_TW |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/54272 ) |