期刊論文
| 學年 | 97 |
|---|---|
| 學期 | 2 |
| 出版（發表）日期 | 2009-06-01 |
| 作品名稱 | 遺傳規畫決策樹模型於房貸提前償還之風險管理 |
| 作品名稱（其他語言） | Genetic Programming Decision Trees in the Risk Management of Mortgage Loan Prepayment |
| 著者 | 李沃牆; 聶建中 |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | 臺北市：中華民國住宅學會 |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 住宅學報 = Journal of Housing Studies 18(1), pp.63-87 |
| 摘要 | 本文應用無母數的GP-DT模型於房貸提前償還的風險管理，並與文獻上常用的Logit模型比較。實證結果顯示，無母數的GP-DT模型之整體平均正確率均高於Logit模型；而考慮不同的切割值時，Logit模型無論在樣本內外均無一致性，GP-DT模型則呈現一致性的結果，其中以GP-DT500的整體平均正確率最佳。此外，演化代數愈高的GP-DT模型亦有較佳的評估績效。透過誤判成本觀察，我們亦發現，不同的GP-DT模型仍一致性地優於Logit模型。而除Logit-3外，當成本率增加時，各模型的誤判成本卻降低了，其中以GP-DT 500-1、GP-DT 500-2最佳。我們應用敏感性分析來瞭解各特徵變數對提前償還的影響程度，其重要性依次為授信用途、擔保品座落縣市、職業、貸款契約利率、性別、年齡、貸款金額、屋齡、貸款年限。最後，本文亦提出房貸提前償還的風險管理系統，可做為實務上的參考。 |
| 關鍵字 | prepayment; GP-DT; risk management; ratio cost; misclassification cost 提前償還；遺傳規畫決策樹模型；風險管理；成本率；誤判成本 |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 1666-0040 |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | TSSCI |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | 紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/50325 ) |