會議論文
| 學年 | 95 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 發表日期 | 2006-12-22 |
| 作品名稱 | ETF市場之增額資訊於波動性模型的驗證 |
| 作品名稱（其他語言） | The Effects of Incremental Information on Volatility Model for ETF Markets |
| 著者 | 段昌文; 林容竹 |
| 作品所屬單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 第十屆財金理論與實務研討會=The Tenth Conference on Financial Theories and Practices |
| 會議地點 | 臺中, 臺灣 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | 波動模型;隱含波動指數;增額資訊;Volatility model;Implied volatility index;Incremental |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 國內 |
| 校內研討會地點 | |
| 研討會時間 | 20061222~20061222 |
| 通訊作者 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | Y |
| 出版型式 | 紙本 |
| 出處 | 第十屆財金理論與實務研討會論文集=Proceedings of the Tenth Conference on Financial Theories and Practices，頁327-344 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23438 ) |