期刊論文
| 學年 | 93 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2005-01-01 |
| 作品名稱 | The intraday behaviors and relationships with its underlying assets: evidence on option market in Taiwan |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | Lee, Ming-chih; Chen, Chun-da |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | Elsevier |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | International Review of Financial Analysis 14(5), pp.587-603 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | ARIMA model; GARCH model; Options market; Volatility transmission; Information asymmetric effect |
| 語言 | en |
| ISSN | 1057-5219 |
| 期刊性質 | 國外 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | |
| 國別 | |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23729 ) |